Portfoliosysteme.
Portfolio-Plattformen für Mehrwährungs-, Mehrstrategie- und Multi-Asset-Bücher mit Echtzeit-P&L, Risikoattribution und Performance-Reporting.
Funktionen
Echtzeit-P&L
Live-Mark-to-Market über Aktien, Optionen, Futures, FX und digitale Vermögenswerte. Mehrwährungsfähig mit FX-Umrechnungs-Attribution.
Risikoattribution
Greeks, Faktor-Exposures, Szenario-Schocks, Value at Risk.
Performance-Reporting
GIPS-konforme Renditen, zeit- und geldgewichtet. Composites, Benchmarks, Attribution nach Strategie und Instrument.
Margin und Cash
House- und Börsen-Margin-Modelle, Cash-Projektion, Settlement-Prognose.
Asset-übergreifende Analytik
Positionsaggregation über Anlageklassen hinweg, Korrelation, Netting, Hedging-Effektivität.
Investoren- und Kunden-Reporting
Automatisierte Reporting-Pakete — NAV, Renditen, Fondskommentare, Auszüge — gebrandet, terminiert und verteilt.
Datenarchitektur
Portfoliosysteme stehen und fallen mit der Datenkorrektheit. Stammdaten, Corporate Actions, Preise und FX-Kurse werden als zentrales Engineering-Thema behandelt.
Jede Position, jeder Preis und jede Transaktion verfügt über eine Herkunft. Berechnungen sind für Prüfung und Investoren-Review reproduzierbar.
Portfolio-Plattform prüfen.
Wir bewerten bestehende Portfolio-Plattformen und berichten über Stärken und Schwächen.
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