Sistemi di portafoglio.
Piattaforme di portafoglio per book multi-asset, multivaluta e multi-strategia con P&L in tempo reale, attribuzione del rischio e reporting di performance.
Funzionalità
P&L in tempo reale
Valutazione al mercato in tempo reale su azioni, opzioni, futures, FX e digital asset. Multivaluta con attribuzione della conversione FX.
Attribuzione del rischio
Greche, esposizioni fattoriali, shock di scenario, Value at Risk.
Reporting di performance
Rendimenti conformi GIPS, ponderati per tempo e per denaro. Composite, benchmark, attribuzione per strategia e strumento.
Margine e liquidità
Modelli di margine interno e di borsa, proiezione di liquidità, previsione del regolamento.
Analisi multi-asset
Aggregazione delle posizioni tra classi di attività, correlazione, netting delle esposizioni, efficacia delle coperture.
Reporting per investitori e clienti
Pacchetti di reporting automatizzati — NAV, rendimenti, commenti di fondo, estratti — personalizzati, pianificati e distribuiti.
Architettura dei dati
I sistemi di portafoglio dipendono dalla correttezza dei dati. Anagrafiche, operazioni societarie, prezzi e tassi di cambio sono trattati come temi ingegneristici di primo livello.
Ogni posizione, prezzo e operazione ha una tracciabilità. I calcoli sono ripercorribili a fini di audit e di rendicontazione agli investitori.
Revisione della piattaforma di portafoglio.
Possiamo valutare una piattaforma di portafoglio esistente e riferire su punti di forza e debolezze.
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