Systèmes de portefeuille.
Plateformes de portefeuille couvrant des livres multi-actifs, multidevises et multi-stratégies avec P&L en temps réel, attribution du risque et reporting de performance.
Fonctions
P&L en temps réel
Valorisation au marché en temps réel pour les actions, options, futures, FX et actifs numériques. Multidevises avec attribution de la conversion FX.
Attribution du risque
Grecques, expositions factorielles, chocs de scénarios, Value at Risk.
Reporting de performance
Rendements conformes GIPS, pondération temps et capital. Composites, indices de référence, attribution par stratégie et par instrument.
Marge et trésorerie
Modèles de marge maison et bourses, projection de trésorerie, prévision du règlement-livraison.
Analyse multi-actifs
Agrégation de positions, corrélation, netting d'expositions, efficacité des couvertures.
Reporting investisseurs et clients
Packs de reporting automatisés — VL, rendements, commentaires de fonds, relevés — personnalisés, planifiés et distribués.
Architecture des données
Les systèmes de portefeuille reposent sur la justesse des données. Données de référence, opérations sur titres, prix et taux de change sont traités comme des enjeux d'ingénierie de premier rang.
Chaque position, chaque prix et chaque transaction dispose d'une traçabilité. Les calculs sont rejouables à des fins d'audit et de revue investisseur.
Revue de plateforme de portefeuille.
Nous évaluons une plateforme de portefeuille existante et en rapportons les forces et les faiblesses.
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